Kryterium Walda (maksyminowe) to kryterium podejmowania decyzji, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada najwyższa spośród najgorszych wypłat dla każdej decyzji. Wyraża zachowawczą strategię postępowania w sytuacji ryzyka, gwarantując najmniejszą stratę (minimalizacja maksymalnej straty), a zarazem maksymalizując zysk.

Przykład: Mamy tablicę wypłat z trzema możliwymi decyzjami i czterema możliwymi stanami natury (szczegóły przykładu patrz tablica wypłat):

Decyzje	s1	s2	s3	s4
d1	100	100	100	100
d2	0	300	600	600
d3	−100	100	100	1000

Największe straty dla poszczególnych decyzji wynoszą: dla d1 100, dla d2 0 i dla d3 −100. Najlepszą decyzją według kryterium Walda jest d1.

Zobacz też: kryterium Hurwicza, kryterium Savage'a, kryterium Laplace'a